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  1. standard deviation 相關
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  1. 板大...你的題目沒有股票的 standard deviation 嗎? 2006-02-11 19:38:55 補充: beta = covariance(stock,... deviation of the stock)] = beta * ( standard deviation of the market) / ( standard deviation of the stock) = 1.2 * 0.125 / 0.1525 = 0.9836

    分類:商業與財經 > 投資 2006年02月12日

  2. ...+beta(Rm-Rf) (1) Portfolio expeccted Return standard deviation Risk-free 10% 0% Market 18 24 A 20 22 此項為真...

    分類:商業與財經 > 投資 2010年12月02日

  3. ...基金風險的指標 , 通常是以「標準差」 ( standard deviation ) 、「貝他係數」(βcoefficient)與「夏普...回報情況越高,是較佳的基金。 標準差 Standard Deviation ,標準差是一種表示分散程度的統計觀念...

    分類:商業與財經 > 投資 2009年02月08日

  4. CML (capital market line): 圖片參考:http://i.imgur.com/F3hT7.gif 0.25 = 0.05 + (0.09)^0.5 [(0.15 - 0.05) / σm] σm = 0.15 (Ans.) <-- the standard deviation of the market portfolio

    分類:商業與財經 > 投資 2010年12月05日

  5. ...informatio: Risk and Return Characteristics Expected Standard Deviation of Monthly Returns Monthly Returns ...

    分類:商業與財經 > 投資 2011年01月13日

  6. 你所謂的beta應該是指CAPM中的beta, 而不是統計學上的beta Ri=Rf+beta*(Rm-Rf)+殘差項 Ri: i證券的報酬率 Rf: 無風險報酬率 Rm: 巿場報酬率 beta 用來衡量個別證券對巿場敏感度 一般來說, beta為正, 表示i證券與巿場呈正相關 beta絕對值越...

    分類:商業與財經 > 投資 2005年05月13日

  7. ...年的差別 風險係數 風險係數是評估基金風險的指標 , 通常是以「標準差」 ( standard deviation ) 、「貝他係數」(βcoefficient)與「夏普指數」(sharpe index)三項來表示。「標準差...

    分類:商業與財經 > 投資 2009年03月12日

  8. 標準差代表股票自身的波動程度,標準差大顯示波動程度較激烈,這句話的意思是高風險高報酬。 就經濟學的定義來看,答案是 yes 但就投資實務來看,這句話是有盲點的。波動是股價本身的屬性,市價很少是靜止的,如果以期望值來看,波動幅度大的股票它的報酬期望值當然大於波幅...

    分類:商業與財經 > 投資 2007年09月17日

  9. 年化標準差(Annualized Standard Deviation ,σ):根據基金淨值於一段時間內波動的情況計算出來的。另外,也要小心所...

    分類:商業與財經 > 投資 2014年01月07日

  10. ...圖形..... 風險係數 風險係數是評估基金風險的指標 , 通常是以「標準差」 ( standard deviation ) 、「貝他係數」(βcoefficient)與「夏普指數」(sharpe index)三項來表示。「標準差...

    分類:商業與財經 > 投資 2009年01月06日

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