duration 是說債券的平均年紀 例如 A債券發10年 因為期中有拿利息所以對投資人...買債券分期的現金償還來說平均現金償還年紀是小於10年的 如果債券利率高則 duration 小錢早期拿回來的比率較高 duration 是看對利率的敏感度 如果 duration 愈大則利率風險...
duration 就是債券市場裡所謂的存續時間，它的定義就是債券依各期現金流量(現值)加權...殖利率波動的敏感度． 如何詳細估算存續時間，主要有4種法則：Macaulay duration ， modified duration ， effective duration 與 key-rate duration 等4種計算公式...
存續期間( Duration ) 我有投資學老師給我的公式,比書上的公式簡單化了! 因為我還是初學者,不能貼圖 所以,你可以e-mail給我 yujunghua@yahoo.com.tw 我在跟你詳解,
...價位， 債劵大概是83萬3333的位置，100萬*5%/83萬3333=6%。 2.何謂債券之存續期間( duration )，其與債券價格的關聯性如何？ ANS:存續期間越長價格波動越大，因為...
...一定，如果投資人看空，期貨價格就會低於現貨，反之就會高於 3銀行把 資產的 Duration 與負債的 Duration 調成相同時，即可做到避險的功用 4知道投資組合的 Duration ...
基金存續期間( Duration )是可用來衡量債券型基金...的網站都不會特別標出這樣的數據。 ^^ 希望有助於你尋找 duration .... 2007-12-02 18:24:38 補充： 補充一下: http://...
...+y-LIBOR=13% y=12.4% 2. 債券投組的Dollar Duration =10,000,000*7.1 期貨的Dollar Duration =(91+12/32)/100*100,000*8...
1.修正存續期間(modified duration )=存續期間/1+y 兩者解釋的方法不一樣 存續期間表示...有用 因為不考慮原來的利率水準 所以可用來作為比較工具 2. duration 就是用來表示 每1%的利率變動使債券價格變動多少百分比 ex...
...亂用.. :p 以下就以修正存續期間(Modified Duration , MD)來說好了 a. 一年期面額為$2000的零...1818.18+2313.26)=56% 2. 零息債券的Macaulay Duration 存續期間就是其到期年限 (這可以從 Macaulay...
