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  1. duration 存續期間 相關
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  1. 排列方式

  1. 1.修正存續期間(modified duration)=存續期間/1+y 兩者解釋的方法不一樣 存續期間...用來表示 每1%的利率變動使債券價格變動多少百分比 ex duration=2 表示 ...

    分類:商業與財經 > 投資 2006年05月06日

  2. 存續期間(Duration) 我有投資學老師給我的公式,比書上的公式簡單化了! 因為我還是初學者,不能貼圖 所以,你可以e-mail給我 yujunghua@yahoo.com.tw 我在跟你詳解,   ...

    分類:商業與財經 > 投資 2006年02月16日

  3. 基金存續期間(Duration)是可用來衡量債券型基金利率風險指標...

    分類:商業與財經 > 投資 2007年11月28日

  4. ...價位, 債劵大概是83萬3333的位置,100萬*5%/83萬3333=6%。 2.何謂債券之存續期間(duration),其與債券價格的關聯性如何? ANS:存續期間越長價格波動越大,因為 ...

    分類:商業與財經 > 投資 2011年11月22日

  5. 存續期間有好幾個定義 不知道您要用的是...就以修正存續期間(Modified Duration, MD)來說好了 a. 一年期...2. 零息債券的Macaulay Duration存續期間就是其到期年 ...

    分類:商業與財經 > 投資 2007年04月07日

  6. ... duration, effective duration 與 key-rate duration等4種計算公式. 而key-rate duration的計算公式大致如下: duration=(債券債格如果殖利率下跌1% - 債券債 ...

    分類:商業與財經 > 投資 2006年11月09日

  7. ...年付息還是半年付息,所以以下提供兩種解答。 題目中票面利率=殖利率,所以是平價發行,債券價格=1000 Duration = SUM(現金流量現值*時間)/債券價格 計算結果: ...

    分類:教育與參考 > 考試 2005年09月29日

  8. ...債券特性之一:票面利率coupon rate越小,到期期間term to maturity越長,其存續期間duration越大→風險(price volatility)越大 因此a.答案是(4) A low ...

  9. EXCEL函數運算DURATION(settlement,maturity,coupon yld,frequency,basis)Settlement   債券的結算日。債券...

    分類:商業與財經 > 投資 2006年01月06日

  10. ... (unrepaid) balance in the under-mentioned way. P.S. 1. duration 存續期間 2. default penalty 違約金 3. outstanding balance 未償之餘額

    分類:社會與文化 > 語言 2006年04月28日