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  1. 1.修正 存續期間 (modified duration )= 存續期間 /1+y 兩者解釋的方法不一樣 存續期間 ...用來表示 每1%的利率變動使債券價格變動多少百分比 ex duration =2 表示 每1%利率變動使價格變動2% 3. 存續期間 如2中...

    分類:商業與財經 > 投資 2006年05月13日

  2. 存續期間 ( Duration ) 我有投資學老師給我的公式,比書上的公式簡單化了! 因為我還是初學者,不能貼圖 所以,你可以e-mail給我 yujunghua@yahoo.com.tw 我在跟你詳解,      

    分類:商業與財經 > 投資 2006年02月25日

  3. 基金 存續期間 ( Duration )是可用來衡量債券型基金利率風險指標...

    分類:商業與財經 > 投資 2007年12月03日

  4. ...價位, 債劵大概是83萬3333的位置,100萬*5%/83萬3333=6%。 2.何謂債券之 存續期間 ( duration ),其與債券價格的關聯性如何? ANS: 存續期間 越長價格波動越大,因為...

    分類:商業與財經 > 投資 2011年11月23日

  5. 存續期間 有好幾個定義 不知道您要用的是...就以修正 存續期間 (Modified Duration , MD)來說好了 a. 一年期...2. 零息債券的Macaulay Duration存續期間 就是其到期年限 (這可以...

    分類:商業與財經 > 投資 2007年04月08日

  6. ... duration , effective duration 與 key-rate duration 等4種計算公式. 而key-rate duration 的計算公式大致如下: duration =(債券債格如果殖利率下跌1% - 債券債格如果殖利率上漲1%) / (2 *債券初始價格*1%) 其值為0.35之意即是此債券具有0...

    分類:商業與財經 > 投資 2006年11月14日

  7. ...年付息還是半年付息,所以以下提供兩種解答。 題目中票面利率=殖利率,所以是平價發行,債券價格=1000 Duration = SUM(現金流量現值*時間)/債券價格 計算結果: 1.一年付息一次: Duration =[(70*1)/(1.07...

    分類:教育與參考 > 考試 2005年10月05日

  8. ...債券特性之一:票面利率coupon rate越小,到期 期間 term to maturity越長,其 存續期間duration 越大→風險(price volatility)越大 因此a.答案是(4) A low coupon and a long...

  9. EXCEL函數運算 DURATION (settlement,maturity,coupon yld,frequency,basis)Settlement   債券的結算日。債券...

    分類:商業與財經 > 投資 2006年01月07日

  10. ... (unrepaid) balance in the under-mentioned way. P.S. 1. duration 存續期間 2. default penalty 違約金 3. outstanding balance 未償之餘額

    分類:社會與文化 > 語言 2006年04月28日